Badanie stacjonarności

 

Badanie stacjonarności reszt sprowadza się do wyznaczania współczynnika korelacji miedzy resztami, a upływem czasu. następnie należy zweryfikować istotność współczynnika otrzymanej korelacji, tj. hipotezy zerowej:

 (otrzymany współczynnik nie różni się istotnie od zera)

wobec hipotezy alternatywnej:

 .

Weryfikacji istotności współczynnika otrzymanej korelacji dokonuje się
z wykorzystaniem testu t Studenta (dla próby: ). Z tablic testu t Studenta dla przyjętego poziomu istotności oraz dla stopni swobody odczytuje się wartość krytyczna . Jeżeli , nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy co oznacza, ze oszacowany współczynnik korelacji nie wykazuje istotnej różnicy od zera, zatem model spełnia warunek stałości wariancji.

Natomiast jeżeli , hipotezę należy odrzucić na rzecz hipotezy . Dla prób można tez stosować test Goldfelda - Quandta.


Powrót na główna