Metoda różniczki zupełnej

 Metoda ta zwana bywa metodą pierwszych różnic a znajduje zastosowanie w szacowaniu parametrów strukturalnych modelu liniowego w którym stwierdziliśmy występowanie autokorelacji składnika losowego pierwszego rzędu.

Stosowanie metody opiera się na przekształceniu zmiennych rzeczywistych w ich pierwsze różnice:

Zapisujemy macierz:

Macierz ta zastąpi macierz X w tradycyjnej metodzie najmniejszych kwadratów we wzorze na oszacowanie parametrów strukturalnych modelu:

Po oszacowaniu parametrów modelu potrzebujemy jeszcze ocenę wyrazu wolnego bo, który znajdujemy ze wzoru:

 

Wzór na estymator macierzy wariancji i kowariancji ocen parametrów strukturalnych modelu zapiszemy:

gdzie:

 

 

opracował:
red. Marian


Wszelkie publikacje prezentowane tutaj są chronione prawami autorskimi.
Kopiowanie zabronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
All right reserved © 2006 www.ekonometria.com

ekonometria